Hoppa till textinnehållet

Förräntningstakt och duration

Förräntningstakter 2019-04-30

Förräntningstakten visar avkastning i respektive räntefond vid oförändrade marknadsräntor från och med angivet datum. Förräntningstakten beräknas genom att först multiplicera varje värdepappers förräntning med dess andel av fonden och sedan lägga ihop dessa summor. Förräntningstakten avser årsförräntning och uppdateras en gång i veckan. I angivna förräntningstakter är alla avgifter redan dragna.

Fond
Förräntningstakt i procent
Ethica Företagsobligationsfond 0,43
Ethica Obligation -0,20
Ethica Obligation Utd. -0,22
Företagsobligationsfond 0,57
Företagsobligationsfond Mix 2,01
Företagsobligationsfond High Yield 2,89
Obligationsfond 0,06
Realräntefond** -0,37
Räntefond Flexibel -0,51
Räntefond Kort
-0,08
Räntefond Kort Plus -0,01
Talenten Räntefond MEGA -0,20

* Förräntningstakten speglar enbart räntenivån i de länder fonden placerar i, men säger mycket lite om avkastningen det närmaste året, eftersom valutakursförändringar påverkar avkastningen mycket.
** Fondens förräntningstakt anger real avkastning samt en kompensation för inflation (förväntad inflation är cirka två procent).

Duration 2019-04-30

Durationen i en räntefond är ett mått på löptid och är ett uttryck för fondens ränterisk. Ju högre duration, det vill säga ju längre löptid, desto högre ränterisk.

Durationen anges i år. Vid beräkning av duration i dagar multipliceras nedanstående siffror med årets antal dagar (360). Durationen uppdateras månadsvis.

Modifierad duration är ett mått på ränterisk. Modifierad duration visar fondens beräknade värdeminskning (i procent) om avkastningskurvan parallellförskjuts uppåt en procentenhet. Beräknas genom att dividera durationen (se ovan) med ett plus marknadsräntan.

Fond Duration i år Modifierad duration
Ethica Företagsobligationsfond 3,08 3,07
Ethica Obligation 4,18 4,19
Ethica Obligation Utd. 4,11 4,12
Företagsobligationsfond 3,19 3,17
Företagsobligationsfond High Yield 2,93 2,85
Företagsobligationsfond Mix 1,66 1,63
Obligationsfond 3,45 3,45
Räntefond Kort 0,62 0,62
Realräntefond 4,32 4,34
Räntefond Flexibel 0,97 0,97
Räntefond Kort Plus 0,29 0,29
Talenten Räntefond MEGA 4,17 4,18
OMRX T-BOND 6,21  
OMRX T-BILL 0,26  
OMRX BOND ALL 3,81  
OMRX MORTAGE 2,84  
OMRX ALL Index 3,80  
IBOXX CORPORATE 1-5 3,01  
Handelsbanken Sweden gov IL bonds 1y-10y Dur Const 4y 3,98  
ICE BofAML Euro High Yield constrained index 3,05